Вариационная маржа

Вариационная маржа, при покупки опциона, насчитывается по следующим принципам:

1. В день покупки опциона:

• для опциона Put - как разность между расчетной ценой и ценой покупки умноженная на количество купленных опционов.
• для опциона Call - как разность между ценой покупки и расчетной ценой умноженная на количество купленных опционов.

1. За любой день между днем покупки и днем продажи (исполнения):

• для опциона Put - как разность между расчетной ценой текущего дня и расчетной ценой предыдущего дня умноженная на количество удерживаемых опционов.
• для опциона Call - как разность между расчетной ценой предыдущего дня и между расчетной ценой текущего дня умноженная на количество удерживаемых опционов.

1. В день продажи (исполнения):

• для опциона Put - как разность между ценой продажи (исполнения) дня и расчетной ценой предыдущего дня умноженная на количество проданных (исполненных) опционов.
• для опциона Call - как разность между расчетной ценой предыдущего дня и ценой продажи (исполнения) умноженная на количество проданных (исполненных) опционов.

При продажи опциона вариационная маржа насчитывается с точность до наоборот:

1. В день продажи опциона:

• для опциона Put - как разность между ценой покупки и расчетной ценой умноженная на количество купленных опционов..
• для опциона Call - как разность между расчетной ценой и ценой покупки умноженная на количество купленных опционов

1. За любой день между днем продажи и днем покупки (исполнения):

• для опциона Put - как разность между расчетной ценой предыдущего дня и между расчетной ценой текущего дня умноженная на количество удерживаемых опционов.
• для опциона Call - как разность между расчетной ценой текущего дня и расчетной ценой предыдущего дня умноженная на количество удерживаемых опционов.

1. В день покупки (исполнения):

• для опциона Put - как разность между расчетной ценой предыдущего дня и ценой продажи (исполнения) умноженная на количество проданных (исполненных) опционов.
• для опциона Call - как разность между ценой продажи (исполнения) дня и расчетной ценой предыдущего дня умноженная на количество проданных (исполненных) опционов.